2017年11月03日

相関係数とは。。。

運用商品Aと運用商品Bの関係を表すのものです。

二つの運用商品に関係が、強いか弱いか?

あくまでも二つずつの比較です。

計算には、エクセルの関数を使います。

二つの運用商品の月次リターンから計算します。
できれば長い期間で計算するのが、望ましいようです。

この、相関係数を計算しないと、二つ以上の運用商品の
リスクは計算できません。

posted by consul at 22:14| Comment(0) | 確定拠出年金・個人型 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月02日

複数の運用商品の組み合わせによるリスクの計算

複数の運用商品の組み合わせによるリスクの計算は、
ちょっと手間がかかります。

リターンと手数料は、運用商品割合に正比例しますが、
リスクはそうはいきません。

相関係数が厄介です。

2つの値の関連性を表したもので、-1.0〜1.0の範囲の
間で値を取り、絶対値が1に近いほど関連性が強く、
0に近いほど関連性が弱いとされています。

正の相関では相関係数が1に近く、負の相関では、相関係数が
-1に近い値になります。

そして、無相関では0に近くなります。

なんのこっちゃこれは???
⇒続く
posted by consul at 09:13| Comment(0) | 確定拠出年金・個人型 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月01日

運用商品を感覚で選ぶと危険です。

iDeCoの運用商品を、なんとなく感覚的に選んでしまうと、
値上がりしている時はいいですが、値下がりすると???と
悩むことになります。

そのためには、いくつか選んだ運用商品の組み合わせの
リターンとリスクを計算できると便利です。

そうでないと、なんとなくバランス型ファンドを選んでしまう
ことになります。

バランス型ファンドが、決して悪いわけではありませんが。。。

運用商品を組み合わせることにより、バランス型ファンドと同じ
リターンで、リスクも小さい組み合わせを作る事もできます。

運営管理機関のサイトで、それができるといいのですが。。。
posted by consul at 15:50| Comment(0) | 確定拠出年金・個人型 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月31日

アセットアロケーションがなぜ必要か。

アセットアロケーションは、自分にあった運用用品の組み合わせです。

リターンと手数料は、運用商品の割合に正比例するので、計算できます。

リスクは、そうはいきません。

リスクは、ブレ幅。

自分が選んだ商品の組み合わせが、どの程度ブレるか?
それは、自分に合っているか?

数字で把握しておくことが重要です。
posted by consul at 17:18| Comment(0) | 確定拠出年金・個人型 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする